相关性测算
站内 34 个品种两两之间的历史相关性：标的对比、52 周滚动曲线与全品种矩阵。历史序列最长十年，各品种起点不一。 数据截至 2026-09-23。
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数据与方法说明
本站用的是标准 Pearson 相关系数，输入是对数收益，涨跌幅会算进去。
表里有三种数据口径（不带记号 / ·净值 / ·分红复权），量的是人民币投资者实际买得到的品种之间的回报联动，不是底层资产类别之间的纯相关性。
本页覆盖站内 34 个品种：28 个价格指数 + 6 个跨资产 ETF（黄金、原油、纳指、标普500、日经、国债）；无美债、外汇、现金与加密货币等品种。
计算分三步：先把两个品种对齐到共同的交易日（或共同的那一周），再算每一期的涨跌，最后得出相关系数；样本不够就不出数。
本页只做历史序列的统计描述，不构成投资建议，也不预测未来相关性。 历史相关性会随市场结构变化而变化——2016 年的结论不能机械套用到今天。
本页中的相关性计算在浏览器里完成，不上传任何输入。数据截至 2026-09-23。